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配置说明

Quant Trading 系统使用 YAML 配置文件和环境变量来管理各个服务的配置。本文档详细说明所有配置选项。

配置文件结构

系统配置文件位于 configs/ 目录：

configs/
├── .env.dev              # 开发环境变量
├── .env.production       # 生产环境变量
├── server_config.yaml    # 服务器配置
├── db_config.yaml        # 数据库配置
├── asset_pool_config.yaml    # 资产池服务配置
├── aggregator_config.yaml    # 聚合器服务配置
├── feature_config.yaml       # 特征服务配置
└── order_config.yaml         # 订单服务配置

生成配置模板

首次使用时，可以使用 CLI 命令生成所有配置文件模板：

main create-templates

环境变量配置

.env.dev / .env.production

环境变量文件用于配置数据库连接、Redis 连接等敏感信息。

服务器配置

SERVER_HOST=0.0.0.0      # API 服务器监听地址
SERVER_PORT=8000         # API 服务器端口

数据库配置（TimescaleDB）

DB_HOST=localhost        # 数据库主机地址
DB_PORT=5432            # 数据库端口
DB_USER=postgres        # 数据库用户名
DB_PASSWORD=postgres    # 数据库密码
DB_NAME=tsdb           # 数据库名称

Redis 配置

REDIS_HOST=localhost    # Redis 主机地址
REDIS_PORT=6379        # Redis 端口
REDIS_DB=0             # Redis 数据库编号

调试配置

DEBUG=true             # 开启调试模式（仅开发环境）

使用环境配置

大多数 CLI 命令支持 --env / -E 选项指定环境：

# 使用开发环境
main ticker-db-client --env dev

# 使用生产环境
main asset-pool-service --env prod

YAML 配置文件

server_config.yaml

API 服务器配置。

log_level: INFO         # 日志级别（DEBUG, INFO, WARNING, ERROR）
reload: false          # 热重载（仅开发环境）
workers: 4             # 工作进程数量

说明： - log_level：控制日志输出详细程度 - reload：开发环境下启用自动重载代码 - workers：生产环境建议设置为 CPU 核心数

db_config.yaml

数据库连接池配置。

db_pool_size: 10           # 连接池大小
db_pool_timeout: 30        # 连接超时（秒）
db_pool_recycle: 3600      # 连接回收时间（秒）
db_echo: false             # 是否打印 SQL 语句

说明： - db_pool_size：最大并发数据库连接数 - db_pool_timeout：获取连接的最大等待时间 - db_pool_recycle：连接存活时间，防止数据库断开连接 - db_echo：调试时可设为 true 查看 SQL 语句

asset_pool_config.yaml

资产池服务配置，用于筛选交易标的。

exchange: binance          # 交易所 ID
top_k: 100                # 选择 Top K 资产
days: 30                  # 回溯天数
quote_asset: USDT         # 计价货币过滤器
max_workers: 10           # 并发工作线程数
interval_hours: 24.0      # 更新间隔（小时）

说明： - exchange：支持的交易所（通过 ccxt 库） - top_k：根据成交量排名选择前 K 个资产 - days：计算成交量的历史天数 - quote_asset：只选择特定计价货币的交易对（如 USDT、BTC） - max_workers：并发获取市场数据的线程数 - interval_hours：定时任务更新间隔，24.0 表示每天更新一次

Redis 事件： - 发布：asset_pool_updated - 资产池更新完成

aggregator_config.yaml

Tick 数据聚合服务配置，将 Tick 转换为 K 线。

exchange: binance                  # 交易所 ID
timeframe: 1m                     # K 线时间周期
kline_retention_count: 100        # 每个品种保留 K 线数量
rebalance_interval_klines: 7      # N 根 K 线后触发再平衡

说明： - exchange：交易所标识 - timeframe：K 线周期，支持 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d - kline_retention_count：Redis 中每个交易对最多保留的 K 线数量 - rebalance_interval_klines：累积 N 根 K 线后发布聚合完成事件

Redis 事件： - 订阅：asset_pool_updated - 更新订阅列表 - 发布：kline_aggregated - K 线聚合完成

存储： - K 线数据实时存储到 Redis（key: kline:{exchange}:{symbol}）

feature_config.yaml

技术特征计算服务配置。

lookback_periods:              # 回溯周期列表
  - 7
  - 14
  - 30

说明： - lookback_periods：计算滚动特征的窗口期列表（K 线根数） - 7：短期特征（约 1 周） - 14：中期特征（约 2 周） - 30：长期特征（约 1 月）

计算指标： - 收益率（returns） - 波动率（volatility） - 动量指标（momentum） - 其他技术指标

Redis 事件： - 订阅：kline_aggregated - K 线更新触发计算 - 发布：feature_calculated - 特征计算完成

存储： - 特征数据存储到 Redis（key: features:{exchange}:{symbol}）

order_config.yaml

订单执行服务配置，包含交易策略参数。

initial_balance: 10000.0       # 初始资金（USDT）
max_positions: 10              # 最大持仓数量
momentum_threshold: 0.0        # 动量阈值
momentum_period: 14            # 动量计算周期

说明： - initial_balance：模拟交易初始资金（单位：USDT） - max_positions：最多同时持有的交易对数量 - momentum_threshold：触发交易的动量阈值（正值买入，负值卖出） - momentum_period：计算动量指标的周期（K 线根数）

Redis 事件： - 订阅：feature_calculated - 特征更新触发交易决策 - 发布：order_update - 订单状态更新 - 发布：position_update - 持仓变化更新

存储： - 持仓信息：Redis（key: positions:{exchange}） - 订单历史：Redis（key: orders:{exchange}:{symbol}）

配置优先级

配置加载遵循以下优先级（从高到低）：

  1. 命令行参数：直接通过 CLI 选项传入
  2. YAML 配置文件：服务专属配置
  3. 环境变量文件：.env.dev 或 .env.production
  4. 系统环境变量：操作系统级环境变量
  5. 默认值：代码中定义的默认值

示例：

# 使用配置文件中的 top_k
main asset-pool-service

# 命令行参数覆盖配置文件
main asset-pool-service --top-k 50

# 指定环境文件
main asset-pool-service --env prod --top-k 50

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