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工业级量化后端 - 业务核心逻辑迭代计划（模拟盘优先）

编写时间: 2026-03-03 当前阶段: 模拟盘（dry-run / paper trading） 契约基线: ../api/http.md, ../api/websocket.md, ../api/redis.md 策略基线: V1 = ../overview/strategy_4.md（rev_1d）; V2 = ../overview/strategy_1.md + ../overview/strategy_3.md

1. 目标与优先级

当前版本以"先能跑通业务闭环"为第一目标，不以"功能最全"或"架构最优雅"为第一目标。

优先级:

  1. P0 跑通优先: 先打通最短交易闭环
  2. P1 稳定性其次: 保障恢复能力、幂等性和可观测
  3. P2 回测兼容再次之: 逐步统一回测与模拟盘口径

非目标（本轮不强求）:

  • 实盘真资金上线
  • 全量多交易所并行
  • 一步到位的回测/模拟盘完全一致

2. 核心业务闭环

MVP 必须跑通的事件链:

Data -> Feature -> Strategy -> Risk -> Order(dry-run) -> Account

feature_calculated
  -> signal_generated
  -> order_approved / risk_rejected
  -> order_executed
  -> account_updated

核心不变量:

  1. 任何订单请求必须先过 RiskService
  2. 风控拒绝后不得继续下单
  3. 同一业务请求不得重复下单（幂等）

3. Sprint 总览

版本 Sprint 优先级 建议工期 目标摘要 对齐 API
V1 V1 Sprint 1 P0 1 周 最短闭环跑通（单策略、dry-run） Redis 事件链
V1 V1 Sprint 2 P0 1 周 一键启动 + 最小可观测 HTTP V1 P0 + WS 4 端点
V1 V1 Sprint 3 P1 1.5 周 恢复机制与幂等保障 内部质量，无新 API
V1 V1 Sprint 4 P1 1.5 周 风控前置与执行可靠性 HTTP V1 P1 + WS alerts
V1 V1 Sprint 5 P2 1 周 策略接口统一 + 信号分析 HTTP V1 P2 (strategy, signals)
V1 V1 Sprint 6 P2 1.5 周 回测与模拟盘口径对齐 HTTP V1 P2 (backtest)
V2 V2 Sprint 1 V2 2 周 双源 Bar + ofi_14d + 资产池 HTTP V2 (asset-pool) + Redis V2 事件
V2 V2 Sprint 2 V2 2 周 Tick 特征 + 多策略并行 HTTP V2 (strategy 管理, signals/compare) + WS signals

4. V1 Sprint 详细计划

V1 覆盖 strategy_4 (rev_1d): 30L30S, R1, same_day, 1d 反转基准。 数据链路: AssetPool → DataIngestion → DollarBar → Feature → Strategy → Risk → Order → Account。

V1 Sprint 1: 最短闭环跑通 (P0)

目标: 在模拟盘环境下跑通完整交易链路，不追求完美稳定性。

后端任务清单

任务 产出 说明
策略最小实现 Rev1dStrategy 单策略模式，generate_signal() 实现
事件链打通 Strategy/Risk/Order/Account 服务联通 覆盖主路径和拒绝路径
dry-run 执行 OrderService dry-run 输出 不触发真实下单
基础配置 strategy_config.yaml, risk_config.yaml, order_config.yaml 最小参数集

对齐 API 端点

Redis 事件 (redis.md V1):

通道 说明
quant:asset_pool_updated 资产池更新 → 触发数据拉取
quant:kline_aggregated K 线聚合 → 触发特征计算
quant:feature_calculated 特征就绪 → 触发策略信号
quant:signal_generated 信号生成 → 风控审核
quant:order_approved 风控通过 → 下单执行
quant:risk_rejected 风控拒绝 → 告警
quant:order_executed 订单执行 → 账户更新
quant:order_failed 订单失败 → 告警
quant:account_updated 账户同步完成

Redis 键: quant:asset_pool:{exchange}, quant:features:latest:{symbol}, quant:signal:latest, quant:account:*

验收标准

  • [ ] 100 次回放中，核心事件链完整率 >= 95%
  • [ ] risk_rejected 分支可触发且不下单
  • [ ] order_executed、account_updated 事件可见

V1 Sprint 2: 一键启动与最小可观测 (P0)

目标: 新环境可快速启动，故障可快速定位。

后端任务清单

任务 产出 说明
一键启动 run-all-services 稳定可用 本地联调入口
健康接口 GET /api/v1/health 服务状态总览
管线接口 GET /api/v1/health/pipeline 阶段状态与指标
心跳推送 WS /ws/services type/data/timestamp 协议
账户接口 GET /api/v1/account/balance, GET /api/v1/account/positions 余额与持仓
目标仓位 GET /api/v1/portfolio/target-positions 策略输出的目标仓位
信号快照 GET /api/v1/signals/latest 最新策略信号
仓位推送 WS /ws/positions 30s 仓位快照
组合推送 WS /ws/portfolio 60s 组合指标

对齐 API 端点

HTTP (http.md V1 P0 — 6 端点):

  • GET /api/v1/health
  • GET /api/v1/health/pipeline
  • GET /api/v1/account/balance
  • GET /api/v1/account/positions
  • GET /api/v1/portfolio/target-positions
  • GET /api/v1/signals/latest

WebSocket (websocket.md V1 — 3 端点):

  • WS /ws/positions (30s)
  • WS /ws/portfolio (60s)
  • WS /ws/services (30s)

Redis 键: quant:heartbeat:{service}, quant:state:{service}:last_run, quant:state:{service}:status, quant:portfolio:snapshot

验收标准

  • [ ] 新环境 30 分钟内可拉起最小闭环
  • [ ] health / pipeline 能反映各服务状态
  • [ ] WS /ws/services 可持续推送且断线可重连
  • [ ] 6 个 HTTP 端点均可返回正确数据

V1 Sprint 3: 恢复机制与幂等保障 (P1)

目标: 先解决"跑着跑着挂掉后恢复"问题。

后端任务清单

任务 产出 说明
Redis 断连恢复 BaseEventService 重连增强 指数退避
状态持久化 quant:state:{service}:last_run/status 重启补执行
订单幂等 idempotency key 机制 防重复执行
执行重试 OrderService 重试策略 有上限 + 退避

对齐 API 端点

本 Sprint 不新增外部 API 端点。聚焦内部质量:

  • Redis 事件载荷新增 idempotency_key 字段 (见 redis.md order_executed 事件)
  • Redis 事件载荷新增 trace_id 字段 (见 redis.md 统一消息外壳)

验收标准

  • [ ] 任一核心服务重启后 5 分钟内恢复
  • [ ] 重复事件不产生重复下单
  • [ ] Redis 短暂不可用后链路可自动恢复

V1 Sprint 4: 风控前置与执行可靠 (P1)

目标: 确保"可控地跑"，而不是"盲目地跑"。

后端任务清单

任务 产出 说明
风控规则落地 max_position/exposure/drawdown/reserve/turnover 模拟盘默认启用
风控接口 GET /api/v1/risk/status, GET /api/v1/risk/alerts, GET /api/v1/risk/config 状态与审计
系统控制 POST /api/v1/system/emergency-stop, POST /api/v1/risk/symbols/disable 紧急停机 + 停用交易对
订单审计接口 GET /api/v1/orders/history, GET /api/v1/orders/trades, GET /api/v1/orders/rebalance-history 全链路追踪
活跃挂单 GET /api/v1/account/open-orders 挂单查询
组合完整指标 GET /api/v1/portfolio/nav, pnl, drawdown, position-deviation, volatility NAV 曲线、PnL、回撤、偏差、波动率
告警推送 WS /ws/alerts 实时风险/执行告警

对齐 API 端点

HTTP (http.md V1 P1 — 14 端点):

  • GET /api/v1/risk/status
  • GET /api/v1/risk/alerts
  • GET /api/v1/risk/config
  • POST /api/v1/system/emergency-stop
  • POST /api/v1/risk/symbols/disable
  • GET /api/v1/orders/history
  • GET /api/v1/orders/rebalance-history
  • GET /api/v1/orders/trades
  • GET /api/v1/account/open-orders
  • GET /api/v1/portfolio/nav
  • GET /api/v1/portfolio/pnl
  • GET /api/v1/portfolio/drawdown
  • GET /api/v1/portfolio/position-deviation
  • GET /api/v1/portfolio/volatility

WebSocket (websocket.md V1 — 1 端点):

  • WS /ws/alerts (实时事件触发)

Redis 键: quant:risk:status, quant:risk:disabled_symbols, quant:system:emergency_stop

验收标准

  • [ ] 未过风控的请求下单数 = 0
  • [ ] 订单失败均可审计并告警
  • [ ] 连续运行 24h 无阻塞故障
  • [ ] 14 个 HTTP 端点均可返回正确数据

V1 Sprint 5: 策略接口统一 + 信号分析 (P2)

目标: 为回测兼容打基础，先统一策略接口，再谈指标一致。

后端任务清单

任务 产出 说明
统一策略抽象 BaseStrategy 输入/输出固化 实盘与回测复用
数据接口适配 Feature → Strategy 输入结构统一 降低分叉代码
策略列表接口 GET /api/v1/strategy/list 已注册策略列表 (单策略模式)
策略配置接口 GET /api/v1/strategy/{name}/config 策略详细配置
信号覆盖率 GET /api/v1/signals/coverage 信号覆盖率/缺失率
兼容验证 baseline 策略双路径运行 模拟盘 + 回测

对齐 API 端点

HTTP (http.md V1 P2 — 3 端点):

  • GET /api/v1/strategy/list
  • GET /api/v1/strategy/{name}/config
  • GET /api/v1/signals/coverage

验收标准

  • [ ] 同一策略类可在模拟盘与回测两条链路运行
  • [ ] 策略输入/输出字段一致（结构层面）
  • [ ] 策略列表和信号覆盖率接口返回正确数据

V1 Sprint 6: 回测与模拟盘口径对齐 (P2)

目标: 指标可比，不追求零偏差。

后端任务清单

任务 产出 说明
口径统一 时间边界、费用、换手、信号时间点 same_day/prev_day 明确
回测提交 POST /api/v1/backtest/run 异步任务
回测结果 GET /api/v1/backtest/{backtest_id}/result 轮询查询
回测历史 GET /api/v1/backtest/history 历史任务列表
偏差评估 基准策略偏差报告 固定窗口对比

对齐 API 端点

HTTP (http.md V1 P2 — 3 端点):

  • POST /api/v1/backtest/run
  • GET /api/v1/backtest/{backtest_id}/result
  • GET /api/v1/backtest/history

验收标准

  • [ ] 关键指标（收益/回撤/换手）偏差落入团队阈值
  • [ ] 回测任务提交、轮询、结果查询全链路可用

5. V2 Sprint 详细计划

V2 新增 strategy_1 (Top 10 多因子) + strategy_3 (ofi_14d 单因子动量)。 数据链路扩展: DataIngestion → DollarBar → TickFeature → BarSourceAdapterService → FeatureService。 支持多策略并行和 ensemble 模式。

V2 Sprint 1: 双源 Bar 接入 + ofi_14d 基础 + 资产池

目标: 同时支持 tick_agg 与 direct_kline，并对下游输出统一 Bar 契约。建立 strategy_3 (ofi_14d) 所需的数据基础。

后端任务清单

任务 产出 说明
Tick 输入链路 aggTrade 采集 + Dollar Bar Redis Streams + 自适应阈值
直拉 Kline 链路 DirectKlineService REST/WS 直拉 kline
Bar 统一适配层 bar_normalized 输出 屏蔽上游来源差异
Shadow 对账 bar_source_mismatch 告警 比较 OHLCV 偏差，超阈值告警/降级
T50 月度池 AssetPoolService 多池扩展 t50_monthly 池，按月更新，历史 >=60 天过滤
日级聚合 daily_aggregator.py ofi_d, dollar_volume_d, close_d, ret_d
多日滚动特征 rolling_features.py ofi_14d = RM_14(ofi_d)
资产池接口 GET /api/v1/asset-pool/list, GET /api/v1/asset-pool/{pool_name}/symbols 资产池查询

对齐 API 端点

HTTP (http.md V2 — 2 端点):

  • GET /api/v1/asset-pool/list
  • GET /api/v1/asset-pool/{pool_name}/symbols

Redis 新增事件 (redis.md V2):

通道 说明
quant:dollar_bar_generated Dollar Bar 23 列 (含 buy_sell_imbalance, dollar_volume)
quant:tick_features_enriched 9 个 tick 微观特征 (本 Sprint 预留结构，Sprint 2 填充)
quant:kline_raw 直拉 kline (双源模式)
quant:bar_normalized 统一 Bar 契约
quant:bar_source_mismatch 双源对账偏差告警

Redis Streams: quant:stream:aggTrades:{symbol} (消费者组 dollar_bar_consumers)

Redis 新增键: quant:asset_pool:{exchange}:t50_monthly, quant:features:daily:{symbol}, quant:features:rolling:{symbol}, quant:dollar_bar:{symbol}

验收标准

  • [ ] tick_agg 与 direct_kline 均可独立运行
  • [ ] 下游 Feature/Strategy 在两种模式下无需改代码
  • [ ] hybrid 模式可输出偏差告警并支持自动降级
  • [ ] T50 月度池按月自动更新，历史不足 60 天的标的被过滤
  • [ ] ofi_14d 因子可正确计算并写入 quant:features:rolling:{symbol}
  • [ ] 不回归 V1 主链路稳定性

V2 Sprint 2: Tick 特征 + 多策略并行

目标: 扩展策略能力，不破坏已验证闭环。实现 strategy_1 全部 Top 10 策略和 strategy_3 完整上线。

后端任务清单

任务 产出 说明
Tick 特征服务 9 个微观特征 (VPIN, Kyle's Lambda, ...) TickFeatureService 与 FeatureService 融合
strategy_1 策略实现 rev_x_inv_vpin, rev_vpin_filter, rev_jump_filter, regime_switch 等 对应 Top 1-10
strategy_3 完整上线 Ofi14dStrategy R14 换仓 + T50 池 + prev_day 信号
多策略编排 single → ensemble StrategyRegistry + 权重管理
灵活换仓调度 R1 / R14 并行 StrategyService 按策略独立调度
策略启停 POST /api/v1/strategy/{name}/toggle 多策略模式下管理各策略状态
参数变更 POST /api/v1/strategy/{name}/config 受控发布 (next_rebalance)
变更历史 GET /api/v1/strategy/{name}/config/history 审计记录
信号对比 GET /api/v1/signals/compare 多策略绩效对比
信号推送 WS /ws/signals 实时策略信号变更

对齐 API 端点

HTTP (http.md V2 — 4 端点):

  • POST /api/v1/strategy/{name}/toggle
  • POST /api/v1/strategy/{name}/config
  • GET /api/v1/strategy/{name}/config/history
  • GET /api/v1/signals/compare

WebSocket (websocket.md V2 — 1 新增端点 + 增强):

  • WS /ws/signals (新增，事件触发)
  • WS /ws/positions 增强: 新增 strategy_source, mode, active_strategies 字段
  • WS /ws/portfolio 增强: 新增 per_strategy_metrics 字段
  • WS /ws/alerts 增强: 新增 bar_source_mismatch 告警类别

HTTP V1 端点增强:

  • GET /api/v1/strategy/list: 返回 active_mode: "ensemble", ensemble_weight 字段
  • GET /api/v1/signals/latest: 新增 per_strategy_signals 字段
  • GET /api/v1/portfolio/target-positions: 支持 ensemble 加权后的目标仓位

Redis 新增键: quant:strategy:status:{name}

验收标准

  • [ ] 2-4 策略可并行产出信号
  • [ ] strategy_3 (ofi_14d) R14 换仓周期正确执行
  • [ ] strategy_1 (rev_x_inv_vpin) 连续调制信号正确
  • [ ] 策略配置变更可审计、可回溯
  • [ ] ensemble 模式加权聚合输出正确
  • [ ] 不回归 V1 主链路稳定性

6. 里程碑与闸门（Go/No-Go）

里程碑 版本 覆盖 Sprint 闸门条件
M1 V1 V1 Sprint 1-2 最短闭环稳定跑通 + 健康接口可用
M2 V1 V1 Sprint 3-4 恢复/幂等/风控前置全部通过
M3 V1 V1 Sprint 5-6 回测兼容基础完成 + 口径偏差可控
M4 V2 V2 Sprint 1-2 V2 数据与策略能力上线且不回归 V1

7. 契约冻结规则（本计划适用）

  1. REST 路径统一 /api/v1/*
  2. WS 端点统一:
  3. V1: /ws/positions, /ws/portfolio, /ws/alerts, /ws/services
  4. V2 新增: /ws/signals
  5. WS 消息结构统一: type, data, timestamp
  6. REST 响应包装统一: code, message, data, timestamp
  7. V2 端点对 V1 客户端向后兼容 (新增字段不影响旧客户端)

8. 风险与回滚策略

风险 影响 缓解措施
接口频繁变更 前后端返工 每周冻结契约版本
Redis 抖动 链路中断 重连 + 状态恢复 + 兜底任务
告警风暴 运维噪声 聚合、降噪、冷却窗口
回测对齐困难 兼容延期 先结构一致，再指标收敛
V2 回归 V1 MVP 链路失效 V2 变更不得破坏 M1/M2 已通过能力
多策略冲突 信号矛盾 ensemble 加权聚合 + 独立仓位限制

回滚原则:

  1. 任何不满足不变量的版本禁止进入下一里程碑
  2. V2 变更不得破坏 M1/M2 已通过能力
  3. 风险规则异常时默认降级为"停止下单，继续观测"